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Li, Jonathan Yumeng

Li, Jonathan Yumeng

Professeur adjoint
B.Sc. (National Sun Yat-Sen University), M.A.Sc. (McMaster), Ph.D. (Toronto)
Pièce
DMS 6106
Téléphone
613-562-5800 poste 4668
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Notice biographique

Jonathan Li détient un Ph. D. du département de génie mécanique et industriel de l'Université de Toronto. Il a obtenu son baccalauréat en physique de la National Sun Yat-Sen University en 2003 et sa maîtrise en sciences et génie informatiques de l'Université McMaster en 2008.

Intérêts de recherche

Les recherches du professeur Li portent sur l'analytique, l'ingénierie financière, et la recherche opérationnelle. Au cœur de ses recherches, nous retrouvons les problèmes de gestion des risques comprenant la quantification et la modélisation du risque. Il faut des solutions robustes capables de promouvoir des décisions judicieuses influencées le moins possible par les incertitudes des phénomènes imprévisibles tels que le comportement du marché, le prix des actions, et les caractéristiques de l'offre et la demande. M. Li vise à mieux comprendre et à contrôler l'incertitude en utilisant entre autres, des outils tels les algorithmes d'optimisation et les méthodologies d'apprentissage statistique. Il s'intéresse particulièrement au domaine d'ingénierie financière et ses projets courants portent sur la gestion de portefeuille, l'évaluation des produits dérivés, et la couverture des risques. Il s'intéresse également aux projets en gestion de chaîne d'approvisionnement.

Domaines de recherche
  • Analytique d'affaires
  • Gestion des opérations
  • Ingénierie financière

Publications au cours des 7 dernières années

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture

  • Li, J.Y. 2018. Closed-form solutions for worst-case law invariant risk measures with application to robust portfolio optimization. Operations Research.
  • Delage, E. and Li, J.Y. 2017. Minimizing risk exposure when the choice of a risk measure is ambiguous. Management Science.
  • Kwon, R.H. and Li, J.Y. 2016. A stochastic semidefinite programming approach for bounds on option pricing under regime switching. Annals of Operations Research, 237(1): 41-75.
  • Li, J.Y. and Kwon, R.H. 2013. Portfolio selection under model uncertainty: a penalized moment-based optimization approach. Journal of Global Optimization, 56(1): 131-164.
  • Li, J.Y., Kim, M.J. and Kwon, R.H. 2012. A moment approach to pricing exotic options under regime-switching. Optimization, 61(10): 1253-1269.
  • Li, J.Y. and Kwon, R.H. 2012. Market price-based convex risk measures: a distribution free optimization approach. Operations Research Letters, 40(2): 128-133.

Recherche subventionnée au cours des 7 dernières années

Recherche subventionnée au cours des 7 dernières années
De-À Source Titre * ** Rôle Montant
2015 IBM CBAP Developing robust measures for quantitative risk management R I PI $ 5,000
2014-2019 CRSNG Modeling and Optimization of Risk Measures R C PI $ 110,000
2014-2015 Fonds de recherche, École de gestion (SMRF) Modeling and Optimization of Risk Measures R I PI $ 6,000
2014-2015 RDP Modeling and Optimization of Risk Measures R I PI $ 6,000
2014-2015 Fonds de recherche, École de gestion (SMRF) Optimizing surgical scheduling using robust optimization R I Co-PI $ 6,000

* But = C: Contrat de recherche, E: Subvention d'équipement, R : Subvention de recherche, S : Fonds de soutien, P : Subvention pédagogique, O : Autre, U : Inconnu

**Genre = C : Conseils subventionnaires, G : Gouvernements, F : Fondations, I : Financement interne UO, O : Autre, U : Inconnu

Rôle: PI = Chercheur(e) principal(e), Co-I = Co-chercheur(e), Co-PI = Co-Chercheur(e) principal(e)

© 2018 École de gestion Telfer, Université d'Ottawa
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